Миграция с SAS RTDM на Loginom. Шаг вперед в автоматизации риск-менеджмента. Кейс Альфа-Капитал

Альфа-Капитал — инвестиционная компания, одна из крупнейших на рынке РФ, входит в консорциум «Альфа-Групп». По данным Издания институциональных инвесторов (Investment & Pensions Europe — IPE) Альфа-Капитал входит в ТОП-500 рейтинга мировых управляющих компаний. Специализация Альфа-Капитал — управление активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов; инвестиции в ПИФы (паевые институционные фонды); управление активами негосударственных пенсионных фондов.

По состоянию на январь 2022 года Альфа-Капитал это:

• 873.8 млрд. руб. активов;
• 1.7 млн. клиентов.

Ситуация до старта проекта

Риск-менеджмент в финансовой компании — это непрерывный процесс, который состоит из четырех этапов: идентификация, анализ и оценка, реагирование на риски, мониторинг и контроль.

В рамках риск-менеджмента оцениваются как собственные риски компании, так и клиентские риски. Управление собственными рисками подразумевает поддержание финансовой устойчивости и недопущение кредитных, рыночных, операционных рисков, которые не соответствуют риск-аппетиту УК «Альфа-Капитал».

Управление клиентскими рисками состоит в обеспечении соответствия инвестиционных портфелей клиента уровню риска, определенному для каждого клиента согласно его инвестиционного профиля, а также недопущение критично высоких кредитных и рыночных рисков.

Автоматизация риск-менеджмента в Альфа-Капитал состоит в проектировании системы поддержки принятия решений (СППР), которая осуществляет формирование и валидацию поручений (ордеров) на проверку по двум критериям: достаточность денежных средств и рисковые ограничения. Если поручение проходит проверку на данным критериям, оно передается на исполнение. Если поручение не проходит проверку хотя бы по одному из этих критериев, оно возвращается на доработку.

Изначально в компании Альфа-Капитал система поддержки принятия решений была реализована на базе иностранного ПО — SAS Real-Time Decision Manager (SAS RTDM). Архитектура СППР была спроектирована следующим образом:

1. Функционал валидации поручений реализован в SAS RTDM.
2. Все источники данных (базы данных) соединены с SAS через промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений JDBC (Java DataBase Connectivity) и вызывались в момент проверки ордера.
3. Расчет параметров для принятия решений происходил в момент проверки ордера.
4. В качестве внешнего провайдера финансовой информации использовался сервис Bloomberg.
5. Взаимодействие между личным кабинетом инвестора и СППР осуществлялось посредством веб-сервиса OSA по протоколу SOAP.

Проблема

Реализованная на базе SAS RTDM система поддержки принятия решений имела ряд существенных минусов:

1. В случае недоступности одного источника данных система выдавала техническую ошибку, ордера приходилось обрабатывать вручную.
2. СППР была недостаточно устойчивой к отказам, что неприемлемо для критически важного сервиса.
3. Логика принятия решений в СППР была сложной, требовала оптимизации.
4. СППР, на основе SAS RTDM, крайне тяжело масштабировалась.
5. СППР была негибкой, ее трудно быстро адаптировать в постоянно меняющихся условиях (например, согласно требованиям ЦБ РФ).
6. Не была внедрена обработка комплексных ордеров (в одном ордере множество договоров).
7. Стоимость ежегодного продления лицензии на SAS RTDM была критично высокой для компании.
8. Стоимость технической поддержки SAS RTDM также была высокой.
9. Присутствовали санкционные риски от использования иностранного ПО.

Недостатки решения стимулировали специалистов Альфа-Капитал искать замену SAS RTDM, а внешние факторы способствовали выбору именно российского ПО в качестве альтернативы.

Решение

В качестве полноценной замены SAS RTDM была выбрана аналитическая low-code платформа Loginom. Среди факторов, которые оказали влияние на решение, специалисты Альфа-Капитал выделяют следующие:

1. Интуитивно понятная low-code архитектура — дает возможность проектировать СППР, минимально используя написание кода.
2. Возможность настроить отказоустойчивость критически важного сервиса.
3. Поддержка интеграции с различными типами баз данных, с программным брокером сообщений Apache Kafka, поддержка протокола Rest API.
4. Наличие функционала создания собственных компонентов.
5. Высокая скорость обработки заявок в режиме реального времени.
6. Возможность настроить приоритетность обработки ордеров.
7. Удобный мониторинг за потоком ордеров и выявление ошибок.

В компании Альфа-Капитал разработка СППР и миграция с SAS RTDM на Loginom проходили в несколько последовательных этапов:

1. Планирование архитектуры системы поддержки принятия решений.
2. Проектирование СППР в Loginom.
3. Создание системы с предрассчитанными данными.
4. Настройка очередей обработки ордеров.
5. Интеграция СППР с внутрикорпоративным сервисом для расчета рисков MarketData по протоколу REST API.
6. Добавление дополнительного контура Loginom для обеспечения отказоустойчивости.
7. Организация взаимодействия СППР и Apache Kafka.
8. Добавление нового функционала обработки поручений из мидл-офиса управляющей компании capQORT и текстового редактора ATOM в СППР.
9. Функциональное и нагрузочное тестирование системы поддержки принятия решений.
10. Мониторинг СППР в системе визуализации данных Grafana.

Визуализация работы СППР была реализована с помощью Grafana. ПО визуализировало текущую длину очередей заявок в обработке; строило гистограмму распределения длительности обработки заявок, включая время ожидания в очереди; формировало гистограмму распределения длительности получения финансовой информации по ценным бумагам из MarketData; показывало логи ошибок СППР.

Схема архитектуры системы поддержки принятия решений, реализованная на Loginom, выглядит следующим образом.

Существенные изменения были реализованы в системе с предрассчитанными параметрами. Как упоминалось ранее, Альфа-Капитал столкнулась с проблемой, что если какой-то источник данных был недоступен, предыдущая СППР выдавала ошибку. При внедрении новой СППР на базе Loginom стояла задача избежать этой ситуации.

Для этого к базам данных подключили набор коннекторов для различных СУБД Debezium — это ПО категории CDC (Change Data Capture — захват изменения данных), развернули систему управления базами данных PostgreSQL и отдельную машину с Apache AirFlow — ПО для мониторинга и оркестрации операций по обработке данных.

Затем аналитики начали загружать в промежуточные таблицы в PostgreSQL только те данные, которые необходимы для расчетов. На каждой из промежуточных таблиц стоял триггер, который записывал в лог изменений строки с параметрами, которые поменялись. При этом Apache AirFlow использовался как оркестратор, который определял, какой алгоритм надо запустить для перерасчета той или иной строки. После отработки алгоритма перерасчета полученный результат сохранялся в СУБД PostgreSQL.

В итоге при получении CППР на базе Loginom какого-либо ордера, система через программный интерфейс доступа к базам данных ODBC обращается к PostgreSQL и оперативно получает ответ о состоянии счета и рисковым параметрам инвестиционного портфеля клиента. На основании данного ответа СППР принимает решение передавать ордер на исполнение или нет.

CППР на SAS RTDM поддерживала обработку разных типов одиночных ордеров (один ордер по одному договору): конвертация, покупка/продажа, обмен паев фонда. С внедрением Loginom был существенно расширен функционал системы поддержки принятия решений — добавилась обработка пула ордеров (в одном ордере множество договоров): получения из АТОМ, поручения РЕПО (REPO — Repurchase Agreement — «соглашение выкупа»), заявки из мидл-офиса QORT.

Для компании Альфа-Капитал критически важно было реализовать на базе Loginom отказоустойчивую СППР, которая могла работать в режиме 24/7. Согласно требованиям система должна:

1. Быть устойчивой к отказу отдельных процессов-обработчиков.
2. Автоматически выполнять повторную обработку заявки другим процессом-обработчиком в случае таймаута обработки заявки.
3. Поддерживать возможность повышения коэффициента резервирования компонентов для обеспечения отказоустойчивости.

Для реализации отказоустойчивости было развернуто два контура Loginom, запущена система управления контейнерами Launch Linux Kubernetes, которая через приложение для обнаружение сервисов Consul осуществляла мониторинг серверов. Если оба сервера доступны, Launch Linux Kubernetes распараллеливает поток ордеров и отдает их на обработку на 2 контура. Если какой-то из серверов недоступен Launch Linux Kubernetes перенаправляет поток ордеров на другой контур. Таким образом, была решена не только проблема отказоустойчивости, но и значительно увеличилась скорость обработки ордеров.

Результаты

По итогам миграции системы поддержки принятия решений на Loginom специалисты Альфа-Капитал выделяют следующие преимущества:

1. Значительное увеличение скорости обработки потока заявок — в 6 раз.
2. Создание резерва для 10-и кратного масштабирования СППР.
3. Существенное расширение функционала СППР (обработка ордеров из QORT и ATOM).
4. Быстрый вывод в production при внесении изменений в логику системы.
5. Обработка входящего потока заявок в параллельном режиме.
6. Возможность настройки приоритезации разных типов ордеров.
7. Настройка работы системы в режиме 24/7.
8. Обеспечение отказоустойчивости при недоступности отдельных источников данных.
9. Внедрение инструмента мониторинга за очередью ордеров, нагрузкой на систему, доступностью сервиса.

Специалисты Альфа-Капитал выделяют увеличение скорости обработки заявок как ключевой эффект от внедрения Loginom. При реализации СППР в SAS RTDM обработку пула ордеров невозможно было настроить. При миграции в Loginom этот функционал был спроектирован. В результате комплексная заявка из 7047 договоров на покупку/продажу была обработана платформой Loginom за 44 секунды.

При реализации СППР в SAS RTDM одиночный ордер на покупку/продажу обрабатывался в среднем за 2 минуты или 120 секунд. При миграции CППР на Loginom такой ордер обрабатывается с среднем за 20 секунд. Вывод: обработка одиночных ордеров стала быстрее в 6 раз.

Подробнее о миграции на Loginom в выступлении Ксении Мальковой, специалиста по автоматизации бизнес-процессов компании Альфа-Капитал:

Если ваша компания заинтересована в миграции на Loginom и внедрении системы поддержки принятия решений (СППР) на основе платформы, свяжитесь с нами.

Другие материалы по теме:

Автоматизация прогнозирования выручки от реализации инвестиционных проектов. Кейс компании EOS

Cистема поддержки принятия решений в процессах ипотечного кредитования. Кейс БЖФ Банка

Loginom как альтернатива зарубежному ПО